fxtrotsky Forex trading...

Pourquoi pas...

2007-07-19T18:21:00.001+02:00

Sur une analyse en weekly...
Deux chemins possibles à suivre.

Analyse Technique GBP/USD

2007-07-19T16:48:00.000+02:00

On a une tendance haussière sur cette parité.

Deux sénarii possibles:

Continuation de tendance en sortie de triangle
Epaule Tête Epaule en formation

A surveiller donc!
Je privilégie la continuation obj reporté à la hauteur du triangle

Bilan de perf du 1er Mois de trade

2007-07-19T16:47:00.000+02:00

Une performance de 10,05% en un mois.
Au dessus de mes objectifs.
Merci l'euro contre le dollar!
Ces 10,05% sont composés à 20% d'intérêts.

Trade USD/JPY triangle

2007-07-17T12:14:00.000+02:00

On voit sur le graphique la formation d'un triangle en journalier.

Le support est sur le retracement de fibonacci à 38,2. On prévoit une sortie dans le sens de la tendance, UP. Sortie de triangle vers le niveau de fibo à 23,6 (flèche verte/vers le 25/07)

Objectifs :

La hauteur de triangle => soit 345 Pips direction 125,75
Le report de la hausse précédente => soit 560 PIP direction 127,6

A nuancer toutefois, avec le péril qui menace le carry trade, à savoir la hausse des taux nippons qui renverseraient la tendance vers un renforcement du yen.

Psychoéconomie

2007-07-16T12:44:00.000+02:00

Quelques tests concernant la réaction des gens face au risque.
On considère les trois problèmes de choix suivants :

Problème 1 : choisissez l'une de ces deux loteries :
- A : gagner 240 euros avec une probabilité de 25%, et 75% de chances de perdre 760 euros.
- B : gagner 250 euros avec une probabilité de 25%, et 75% de chances de perdre 750 euros.

Problème 2 : choisissez entre :
C : un gain certain de 240 euros
D : 25% de chances de gagner 1 000 euros et 75% de chances de ne rien gagner.

Problème 3 : choisissez entre :
E : une perte certaine de 750 euros
F : 75% de chances de perdre 1 000 euros et 25% de chances de ne rien perdre.

Réflechissez bien, notez vos trois réponses; puis passez à la suite.

Commençons par le problème numéro 1. Il n'est pas difficile de voir que dans ce problème, le choix B est forcément meilleur que le choix A. Les probabilités sont les mêmes, le gain est supérieur et la perte inférieure dans le choix de B. Donc, vous avez dû répondre B à cette question, sauf à être masochiste (ou à n'avoir pas bien lu la question).Concernant les deux problèmes suivants, il n'existe pas de façon optimale de donner une bonne réponse. Tout dépend, en réalité, de votre goût du risque. Cependant, il y a de très fortes chances pour que vous ayez répondu C au problème 2 et F au problème 3. C'est en tout cas ce que font 80% des gens à qui l'on pose ce test.
Pourquoi ces réponses sont-elles les plus fréquentes ?

Le problème 2 correspond à un phénomène connu depuis très longtemps, qui s'appelle l'aversion au risque. On constate que les gens, en général, préfèrent les gains certains aux gains hypothétiques (hors cas spécifique du plaisir d'aller jouer à un jeu de hasard). Cette aversion au risque avait été constatée pour la première fois par le mathématicien Daniel Bernoulli; même si dans le problème 2 le gain moyen de la solution D est supérieur, le supplément de gain moyen (10 euros) n'en vaut pas la chandelle, on préfère un gain certain.

Le problème 3 fait lui référence à un phénomène psychologique moins connu : l'aversion à la perte. En moyenne les solutions E et F représentent la même perte; mais beaucoup de gens préféreront tenter la solution hasardeuse, en partant du principe que dans le premier cas, ils sont sûrs de perdre, alors que dans le second cas, au pire certes ils perdent plus que dans le premier cas, mais ils conservent une chance sur 4 de ne rien perdre. Pour comprendre cette décision (qui, lorsqu'on fait le test, est celle de près de 90% des gens) il est nécessaire de considérer que perdre est désagréable en soi.Vous allez sans doute dire, OK, les gens n'aiment pas le risque, et n'aiment pas perdre. Voilà qui n'est guère surprenant. Surtout, en quoi cela a-t-il une quelconque importance (si ce n'est le fait que de comprendre la psychologie humaine) ?
L'importance de ce petit jeu est considérable. Premièrement, si comme les trois quarts des gens vous avez choisi les solutions B, C et F, sachez que vous êtes totalement incohérent et irrationnel.
En effet, si l'on combine les choix C et F, on obtient :
25% de chances de gagner 240 euros et 75% de chances de perdre (1 000 - 240) = 760 euros, ce qui est la solution A; Si l'on combine par contre les choix D et E (une combinaison choisie par 3% des gens lorsqu'on fait le test) on obtient :25% de chances de gagner 250 euros et 75% de chances de perdre 750 euros, ce qui est la solution B.
En choisissant successivement C et F, vous avez fait un choix dont le résultat est inférieur à celui que vous auriez obtenu en faisant un choix qui, même maintenant, doit vous paraître absurde, d'un gain aléatoire et d'une perte certaine.
Maintenant, imaginez-vous que ces questions soient des actifs financiers, et que vous soyez trader en bourse. Et que vous soyez successivement face aux choix C-D, puis E-F. Si vous n'y prenez pas garde (et il est extrêmement difficile d'y prendre garde) vous allez faire des choix qui à la fin de la journée auront été moins bons que ceux que vous auriez pu faire.
Pour remédier à cela, on recommande aux étudiants de considérer non pas des gains et des pertes, mais des combinaisons risque-rentabilité (des situations patrimoniales); mais c'est plus facile à dire qu'à faire. Par ailleurs, ce type de choix peut être rencontré aussi dans les activités économiques quotidiennes faisant référence au risque. Il faut en arriver à une conclusion assez effrayante, qui est que probablement beaucoup de décisions individuelles face aux aléas sont prises sous le double effet d'aversion au risque et d'aversion face aux pertes, combinaison qui donne des choix incohérents.
Mais il y a pire. Ce que nous montre cette analyse, c'est que l'appréhension des gens face au risque change suivant que les problèmes se présentent sous forme de gains ou sous forme de pertes.

Considérons maintenant un décideur en matière de santé publique qui fait face à une épidémie mortelle qui touche 600 personnes. Deux programmes de lutte contre la maladie sont disponibles, dont les effets sont les suivants :
- le programme A sauve 200 personnes de façon certaine.
- le programme B a une chance sur trois de sauver 600 personnes et deux chances sur trois pour que personne ne soit sauvé.

L'aversion au risque conduit les gens à privilégier le programme A, qui sauve à coup sûr 200 personnes, plutôt que le programme B qui repose sur un pari, et qui risque d'aboutir à aucune personne sauvée.
Maintenant, supposons que les programmes soient présentés de la façon suivante :
- le programme C tue 400 personnes de façon certaine.
- avec le programme D, il y a une chance sur trois pour que personne ne meure, et deux chances sur trois pour que 600 personnes meurent.
Les programmes A et C, et B et D, sont parfaitement identiques les uns et les autres.
Pourtant, présenté comme cela, 80% des gens décident de choisir le programme D, par aversion face aux pertes.
Pire même : lorsqu'on pose la question sous ces deux formes aux mêmes personnes, elles répondent de façon contradictoire d'une question à l'autre. Même lorsqu'on leur fait remarquer que ces choix sont incohérents, qu'ils le reconnaissent, ils continuent de vouloir choisir la certitude dans la première présentation et le hasard avec la seconde présentation.
Ce problème devient parfaitement redoutable : en fonction de la façon dont des problèmes identiques sont présentés, les décisions des mêmes personnes seront contradictoires. Si on présente ces problèmes sous forme décomposée (comme dans les premiers jeux) les gens répondent de façon incohérente. Comment faut-il alors présenter les questions aux décideurs, si la simple présentation des questions a un impact sur leurs choix? Comment espérer des décisions rationnelles et cohérentes, dès lors que les choix des décideurs se font toujours à un instant donné sur des problèmes parcellaires? En matière de santé publique par exemple, faut-il soumettre aux politiques les décisions en termes de mortalité totale? de mortalité liée aux maladies? de mortalité due à une maladie spécifique? de chances de survie ou de nombre de décès? Combien de décisions publiques a posteriori totalement catastrophiques de l'histoire ont-elles été dues à ce genre de problème?

Le jeu du bien public

2007-07-16T12:40:00.000+02:00

Tiré du site http://www.econoclaste.org/ :

Ce jeu concerne quatre joueurs qui ne peuvent communiquer. Chacun des quatre joueurs (dont vous) reçoit dix jetons et peut soit les conserver pour lui, soit contribuer à une cagnotte commune.
Le gain de chaque joueur est égal à 2 euros x nombre de jetons conservés + 1 euro x nombre total de jetons placés par tous les joueurs dans la cagnotte commune.
Ex : si vous conservez cinq jetons et que les trois autres participants placent douze jetons en tout, votre gain sera 2 x 5 + 1 x 17 = 27 euros.
Combien de jetons placez vous dans la cagnotte ?
Ce jeu teste le phénomène de "passager clandestin". La situation idéale est celle où vous gardez tous vos jetons et où les autres mettent tous leurs jetons dans la cagnotte commune (gain de 10 x 2 + 30 x 1 = 50 euros).
Mais si tout le monde suit ce raisonnement et que personne ne place aucun jeton, le gain est de 20, alors que lorsque, à l'autre extrême, tout le monde place ses jetons, il est de 40.
On trouve bien là le principe du bien public : dès lors qu'il est utile, le financer collectivement est plus bénéfique que de ne pas le financer.
Il reste que d'un point de vue des stratégies des joueurs, la stratégie dominante en théorie est de conserver les jetons, en espérant que les autres poseront les leurs.
En réalité, lorsqu'on réalise ce jeu en laboratoire, les gens posent en moyenne cinq jetons dans la cagnotte commune. Et de manière générale, on constate dans ce type de jeu que les participants contribuent environ à hauteur de 40-60 % de leurs dotations initiales.
Ce qui contredit la théorie standard.

Présentation tirée de "L'économie expérimentale", Nicolas Eber & Marc Willinger, La découverte, 2005.

Psychologie du trader

2007-07-16T12:35:00.000+02:00

Aversion au risque et peur de perdre.
Ces comportements sont caractéristiques de l'être humain. Ce sont principalement ces deux facteurs qui vont diriger notre prise décision. Alors mieux vaut le savoir.

Je réfère au blog d'éconoplaste (en lien) pour ces deux facteurs. Il y a aussi beaucoup de reflexions sur divers éléments économiques et de bon sens.
A lire!

La situation du subprime et de l'immobilier Américain

2007-07-16T12:13:00.000+02:00

La situation économique américaine est conjoncturellement hautement liée au secteur immobilier qui s'est avéré être sur les dernières années, le vecteur de croissance de l'économie américaine.
C'est donc un chiffre économique à surveiller absolument tant la situation est dépendante de ce facteur.
Le danger se présente pour les Américains de deux sortes :
- la non solvabilité des organismes de crédit dûe à une défaillance de remboursement et à un sur-endettement d'une partie des ménages
- la baisse des mises en chantiers de logements neuf, et la baisse des ventes d'immobilier existant.

La situation pourrait s'avérer être la même en France... ça , en revanche c'est mon point de vue, tant notre économie tient du secteur immobilier en ce moment... mais bon, comme dit mon abruti de banquier " vaut mieux rembourser un crédit que payer un loyer", et y'a même des gens qui le croient!

Chiffres économiques

2007-07-16T12:07:00.000+02:00

Ce sont des données publiées par des acteurs économiques.
Par exemple, on va avoir des questionnaires aux entreprises, des comptes rendus de la FED (Banque centrale américaine), des indicateurs d'achat, etc...

Toutes les infos sont sur ce site quant au détail des données éco :
http://www.trader-forex.fr/bible-forex_analyse-fondamentale_chiffres-economiques.htm

Stats US

2007-07-16T11:55:00.000+02:00

Les statistiques américaines sont les plus percutantes sur le marché des devises.
Les trois principales news avec en règle général le plus fort impact sont :

Non Farm Payrolls : création d'emploi non agricole.
FOMC interest rate : décision du comité de politique monétaire.
ISM Manufacturing : Indice sur le secteur manufacturier
GDP deflator : PIB
Core CPI : composant de calculs de l'inflation, indice des prix à la consommation, hors énergie et alimentation
Core PPI : indice des prix à la production
Trade balance : balance commerciale

Pour synthétiser, une bonne news (à savoir meilleur que sa prévision) renforcera la monnaie. Alors qu'une mauvaise news, pire que sa prévision, affaiblira sa monnaie.

L'impacte des news

2007-07-16T11:49:00.000+02:00

On ne peut pas trader sans comprendre, anticiper ou éviter les mouvements violents ou non provoqués par les news.
Il faut par conséquent s'encquerir tous les jours des news à venir qui vont ou non affecter les monnaies.

Télévision en live streaming

2007-07-09T12:10:00.000+02:00

http://www.globaleco.tv/

Infos quand tu nous tiens!

Fourchette d'Andrew's sur EUR/GBP

2007-07-04T11:27:00.001+02:00

Création d'entreprise - Objectif entreprise

2007-07-04T09:47:00.000+02:00

Voir le livre fait par le RSI (ce nouveau guichet unique pour regrouper les caisses sociales).
http://www.le-rsi.fr/publications/supports_de_communication/creation_d_entreprise/pdf/objectif_entreprise_2007.pdf
Y'a des info sur les statuts juridiques, sociaux et fiscaux!
C'est un peu fouilli, mais y'a des infos intéressantes.

Bonne lecture

exemple de fiscalité appliqué au trader en France en BNC

2007-07-04T09:11:00.000+02:00

Je développe la partie fiscale et sociale avec l'exemple d'un trader qui aurait 100 000€ de RBE. Cette personne exerce cette activité en tant que professionnel.
Que doit il en impôt sur le revenu, charges sociales et quelle est sa rémunération nette.
Le RBE est le résultat brut d'exploitation (CA - Charges d'exploitations)

Programme TV de Bloomberg en live streaming

2007-07-03T18:23:00.000+02:00

Le programme journalier sur cette chaîne de télévision économique et financière :

MATIN BOURSE 8:00-9:45

Emission de référence sur les marchés, Matin Bourse offre en temps réel toutes les informations nécessaires aux professionnels pour démarrer leur journée. Le point sur les marches Asiatiques et Américains. Tous les quarts d'heure, des analystes, des gérants, des stratégistes ou des économistes interviennent en direct. L’émission reçoit aussi en direct des PDG du CAC40 juste avant l'ouverture des marches.

CAP SUR WALL STREET 15 :00-15 :45

La seule émission française faite en direct du New York Stock Exchange. Juste avant l'ouverture des marches américains notre journaliste basée à New-York fait un bilan des principales bourses européennes avec des spécialistes actions et obligations. Puis avant goût de ce qui va se passer sur les marchés outre atlantiques avec notre correspondant sur le floor. L'ouverture en direct à Wall Street comme si vous y étiez.

TOUT INFO BOURSE 17 :30-18 :00

Emission de clôture des marchés européens. Les valeurs qui ont marqué la séance, les grandes tendances par secteur, l'actualité macroéconomique sont commentées par des professionnels. Le point à la mi-journée sur la séance à New York avec nos correspondants. Sans oublier les dernières informations qui feront la Une du lendemain.

WALL STREET INFO 22 :00-22 :25

La clôture des marchés US présentée en direct depuis le New York Stock Exchange. Un résumé dynamique de l'actualité de Wall Street, décrypté par des spécialistes de la stratégie, des marches actions, dérivés ou du change dans un entretien quotidien.

A voir!

Bloomberg TV en live streaming

2007-07-03T18:19:00.000+02:00

Voilà le lien pour bloomberg TV en live streaming.
Vous y trouverez la chaîne dans plusieurs langues.

http://www.bloomberg.com/avp/avp.htm?clipSRC=LiveBTV#

Bonne vision!

Littérature

2007-07-03T15:46:00.000+02:00

On apprend, on est d'accord ou non avec ce qu'on lit. Ce qui compte c'est apprendre.
Les ouvrages de référence sont en lien vers Amazon où vous trouverez un descriptif de ceux ci :

Ils sont classés dans mon ordre de préférence. Attention, même s'il est indispensable d'avoir un ou deux livres de chevet, ils peuvent être répétitif et chers ! Alors choisissez bien en fonction de vos préférences!

Bien débuter en Bourse

Vivre du trading

Guide d'exercices du livre Vivre du trading

Les Bandes de Bollinger

Spéculer sur les Indices boursiers et les contrats Futures

Trading sur le Forex pour des gains maximums : Le secret le mieux gardé de Wall Street

Spéculer avec succès sur le Forex : Le marché des changes à la portée de l'investisseur particulier

Découvrir le Forex auprès des meilleurs intervenants

Les comptes Islamiques

2007-07-03T10:28:00.000+02:00

Ce sont des comptes sans swap (roll over d'intérêts). Ils sont en général facturés par le biais d'une commission. Ca dépend du broker.

Metatrader 4

2007-07-03T10:24:00.000+02:00

Mon broker n'utilise pas MT4, mais en revanche je l'ai utilisé chez certains brokers FX.
J'ai apprécié la facilité et l'ergonomie du logiciel. Les passages d'ordres sont très simple.
Pour info, MIG et Northfinance l'utilisent. Ils présentent tous deux le secret bancaire...et des spreads serrés.
A essayer...

Quel Broker choisir?

2007-07-03T09:34:00.000+02:00

Parmi tous ceux que j'ai essayé certains sortent du lot.
Les critères intéressant peuvent être :

Le spread, fixe ou variable
Le secret bancaire
L'interface graphique
Le système de passation d'ordre
Les frais de retraits des fonds

J'ai opté pour un broker avec un spread variable (mais à 85% du temps plus faible qu'un fixe!), situé aux USA, donc pas de secret bancaire, avec une interface simple à utiliser présentant toutes les caractéristiques expliquées sur le site. Les ordres sont simples à passer.

J'utilise Oanda : www.oanda.com

Procédures de déclaration

2007-07-02T16:54:00.000+02:00

Déclarer l'ouverture de compte à l'étranger : formulaire 3916 "déclaration par un résident d'un compte ouvert hors de France".

Obtenir le formulaire 2047 pour la déclaration de PV ou MV :

Reporter le total de la 2047 en ligne TS sur la 2042 (formulaire de base)

Infos complémentaires sur la fiscalité du trader forex

2007-07-02T13:43:00.001+02:00

Les plus-values sur devises ne sont pas assimilées fiscalement à des plus-values sur valeurs mobilières, mais à des plus-values sur biens meubles qui suivent le régime des plus-values immobilières.
Comme en matière immobilière, les dispositions des articles 150 A etsuivants du CGI s'appliquent aux plus-values réalisées par les personnes physiques et les sociétés de personnes et il convient de se reporter aux indications de portée générale données par BOI 8 M-1-04 :

http://doc.impots.gouv.fr/aida/documentati...&numero=8M-1-04

Il n'est pas possible de fournir une liste exhaustive des biens meubles dont la cession est susceptible de donner lieu à une plus-value imposable.
Les plus-values relatives aux opérations sur devises étrangères font aussi partie des plus-values sur biens meubles imposables. Toutefois, si ces ventes sont habituelles et portent sur des montants importants, elles ne relèvent pas du régime des plus-values, mais constituent une activité imposable au titre des BIC.

Par ailleurs, une moins-value sur biens meubles n'est déductible :
- ni des plus-values réalisées par le contribuable sur d'autres biens,qu'il s'agisse de biens meubles ou d'immeubles ;
- ni du revenu global du contribuable.

Devenir trader de devises indépendant en France

2007-07-02T13:08:00.000+02:00

Sont imposable en BIC (bénéfices industriels et commerciaux) les opérations de changes.
Ce qui équivaut à la détermination d'un résultat imposable à l'IR (impôts sur le revenu), qui l'est aussi à l'URSSAF, Caisse Maladie et Caisse retraite!
Pour mémoire et info, vous prenez votre résultat , vous retranchez 40% et vous avez le résultat net...après charge et impôts.
C'est par où la Suisse ?
Mais qu'on se rassure, si ce n'est pas une activité professionnelle et régulière, il est acceptable par le fisc de le déclarer en plus value mobilière à 27%. Enfin... du moins de ce qu'ils en comprennent...

Bilan de la semaine +5,1%

2007-07-02T11:41:00.000+02:00

27 trades dans la semaine en incluant le lundi.

8 trades perdants : 5 stoppés sur stop loss , 3 stoppés en discretionnaire.

4 losses sur Eur/USD
2 losses sur USD/JPY
2 losses sur USD/GBP

19 trades gagnants : pivots + hauts et bas range horizontal

5 wins sur EUR/USD
5 wins sur USD/JPY
3 wins sur EUR/JPY
6 wins sur EUR/GBP

J'ai bénéficié cette semaine de la volatilité du yen.
En revanche, je suis resté en position courte en swing sur le yen... ça coûte cher le carry trade contre soi!

J'ai une position courte ouverte sur le yen en cours.

Les points d'entrée sur double top et double bottom

2007-06-27T13:12:00.001+02:00

Ils constituent d'excellents points d'entrées. Ils constituent des figures de retournement face à un cours échouant le franchissement d'une résistance ou d'un support. Les figures sont accompagnés de données de volume.

Le double top : short

Le double bottom : long

Le pyramidage

2007-06-27T13:02:00.000+02:00

Non ce n'est pas un jeu TV.
C'est une stratégie qui consiste à spéculer en augmentant progressivement sa position suivant le sens de la tendance (long ou court), c'est-à-dire en accumulant les positions gagnantes.
L'avantage de cette méthode est que le trader accroît sa position avec la tendance, ainsi le prix moyen de la position est de plus en plus éloigné du dernier cours, ce qui diminue la probabilité d'un retournement de marché faisant baisser le cours jusqu'au point mort.
L'inconvénient de cette méthode est que le trader risque de rentrer tard dans la tendance et ayant renforcé ses positions il pourrait alors se retrouver "piégé" par un retournement de marché.

Zoom sur Lundi 25 Juin

2007-06-26T14:07:00.000+02:00

Un petit zoom sur une journée éclairée par le manque de discernement...

Mais ça me permet de faire divers ajustements... alors c'est bienvenue!

Premier élément : 5 trades dans la journée... c'est beaucoup

Deuxième élément : sur 5 trades deux perdants qui m'ont couté aussi cher que le gain des trois autres.

MAIS MAUVAIS MONEY MANAGEMENT CAR LEVIER TROP FORT EST STOPS MALS PLACES =

Points pivots mal configurés sur mon compte, ce qui m'a donné de mauvais points d'entrée!

Trade 1 : court sur EUR/USD +9PIP (sur 10k)

Trade 2 : long sur EUR/USD -15PIP (sur 5k)

Trade 3 : court EUR/USD -19PIP (sur 5k)

Trade 4 : court sur EUR/USD +9PIP (sur 5k)

Trade 5 : court sur EUR/GBP en swing (conserve la position sur plusieurs jours) toujours ouvert (sur 10k).

Une journée blanche

En conséquent, j'ai redimensionné mais tailles de lot, pour avoir des stops plus éloignés tout en conservant mon money management.

Bilan de la semaine +0,49%

2007-06-23T11:33:00.000+02:00

Trade 1 : court -3PIP => Obj manqué EUR/GBP
Trade 2 : court +7PIP => EUR/GBP
Trade 3 : court -16PIP => EUR/USD range horizontal
Trade 4: court -14PIP => EUR/USD Obj manqué, car prise de bénéfit pas faite sur double bottom
Trade 5 : long +7PIP => EUR/GBP trade clos avant obj car résistance forte sur pivot
Trade 6 : long +18PIP => EUR/USD trade clos sur obj

Bien : Dans la tendance. Des profits pris
Mal : En range horizontal. Des profits pas pris sur un double bottom

USD JPY à surveiller

2007-06-22T11:36:00.001+02:00

La situation semble être claire... un retracement de fibo à 50% sur bas de canal

EUR/JPY à surveiller

2007-06-22T11:26:00.001+02:00

A surveiller pour une entrée en short MT

A surveiller pour un long terme JPY

2007-06-22T11:04:00.000+02:00

On est au plus bas du Yen... et on sait :
Qu'une hausse de taux d'intérêts renforce sa monnaie respective
ET que la banque centrale japonaise a annoncé qu'il redresserai leur taux (actuellement les plus faibles du monde 0,5%)
On peut anticiper une baisse sur un voir deux trimestre...
A surveiller pour une bonne entrée!

Exemple court terme sur EUR/GBP

2007-06-22T10:50:00.001+02:00

On se positionne à contre tendance, alors prudence.

On joue les points pivots avec une hausse de S1 à R1

Obj +30PIP

Stop loss sous S1

Ma stratégie et ma ventilation

2007-06-22T10:39:00.000+02:00

Un petit détail sur ma stratégie et ma ventilation de "porte money" :

50% pour de l'intraday : monnaie à choisir tous les jours

25 % pour du moyen terme obj 2/3 mois : retour sur Moyenne mobile 150 comme obj

25 % pour du long terme obj 4/6 mois : anticipation de macro économie

Un trading system pour les heures inactives

2007-06-21T17:39:00.000+02:00

Utilisable par exemple sur le GBP/JPY de 18h00 à 02h00

Configuration du graph en unité 15 mn avec une moyenne mobile en 62.

On joue le retour sur mm.

Points d'entrées sont en bas de séance active passée, uniquement si le RSI était au moment des plus haut et plus bas en surachat ou en survente.

J'explique : si et seulement si le plus bas correspond à un RSI inférieur à 20, alors on placera un ordre long.

et inversement.

On sort dés que la scéance de Tokyo commence.

On va placer trois ordres, on va se mettre dans la situation d'un long en bas de séance.

- premier ordre à 0% au dessus du plus bas

- second ordre à 10% au dessus du plus bas

- troisième ordre à 20% au dessus du plus bas

Le stop loss va être à placé à l'exterieur du canal de session.

Un trading system en swing

2007-06-16T15:06:00.000+02:00

Le système de trading le plus simple du monde, mais plutôt efficace.

Indicateurs :

- Timeframe en daily.

- Moyenne mobile exponentielle 5 (EMM5) appliquée à la clotûre de bougie

- Moyenne mobiel exponentielle 10 (EMM10) appliquée à la clôture de bougie

- Stochastique (10;3;3)

- RSI (14)

Stop loss = 30 PIP

Règles d'entrée :

On entre LONG si et seulement si les conditions suivantes sont réunies:

=> La EMM5 franchit à la hausse la EMM10

=> Les deux courbes de stochastiques sont pointées vers le haut

=> Le RSI est supérieur à 50

On entre COURT si et seulement si :

=> La EMM5 franchit à la baisse la EMM10

=> Les dux courbes de stochastiques sont dirigées vers le bas

=> Le RSI est inférieur à 50

Règle de Sortie :

On sort dès que la EMM5 coupe la EMM10 dans le sens opposé de votre trade ou que le RSI recoupe la ligne des 50

Les points pivots : une méthode efficace en tendance

2007-06-16T13:29:00.000+02:00

Les points pivots sont une méthode utilisée surtout par les day traders pour déterminer un point d'entrée et de sortie en intraday. Ils sont calculés en fonction de l'activité de trading de la veille.

Il faut utiliser les points pivots dans le sens de la tendance.

Ils permettent d'être synchronisés avec les mouvements de marché.

La règle d'utilisation en tendance :

On passe acheteur quand le cours franchit à la hausse le point pivot, objectif R1 ou R2 si la tendance est haussière.

On passe vendeur quand le cours franchit à la baisse le point pivot, objectif S1 ou S2 si la tendance est baissière.

Précision sur l'objectif :

Quand il y a une annonce utiliser R1 ou S1 pour entrer sur le marché, objectif R2 ou S2

Si il n'y a pas d'annonce, utiliser le point pivot comme entrée, objectif R1 ou S1

On évite d'utiliser cette méthode si le marché est sans tendance.

Résistance et support

2007-06-13T20:24:00.000+02:00

Parce qu'une image vaut mieux qu'un long discours...

Suivre une tendance avec les moyennes mobiles

2007-06-13T20:15:00.000+02:00

Quand une action monte, la moyenne mobile dessine ainsi sur les graphiques une sorte de « plancher » incliné qui, tant qu’il n’est pas traversé par les cours, permet à l’investisseur de rester tranquillement placé sur l’action achetée tant que dure la hausse.

Pas vendu pas perdu... mon cul...

2007-06-12T15:07:00.000+02:00

A tous nos chers banquiers qui nous ont dit "pas vendu, pas perdu" des baffes!

Règle impérative à respecter l'antimartingale:
Il faut accroître son risque quand on gagne et non quand on perd.
On peut utiliser un pyramidage pour assurer ses gains, ou utiliser la technique des 50%.
C'est très bien expliqué sur le site de mataf.

Money Management

2007-06-12T14:40:00.000+02:00

Il vaut mieux se couper la main qu'attendre et devoir se couper le bras.

Ne Jamais engager plus de 2/3% de capital dans un trade. Il faut par conséquent ajuster ses positions et son levier pour respecter cette règle qui permet de durer sur un marché.

• 1% de risque pour un compte de 100 000 $ équivaut à 1 000 $
=> ajuster les stops loss afin de ne jamais perdre plus de 1 000 $ en un seul trade

• Si trades sont faits à un horizon de très court terme v=> placer les stop loss 50 points en dessous ou au dessus de votre point d’entrée
1 pip = 20 $
50 pips = 1 000 $
• La taille de votre position doit donc être ajustée sachant que chaque pip vaut 20 $ avec effet de levier de 20 : 1 Donc la taille de votre trade doit être de 200 000 $
• Si votre trade est stoppé vous perdrez 1 000 $ ce qui représente bien 1 % de votre solde.

• Si vos trades sont faits sur un horizon de long terme alors vous placerez vos stops à plus ou moins 200 points de votre point d’entrée
• 1 pip = 5 $
• 200 pips = 1 000 $
• La taille de vos trades doit être ajustée afin de ne pas risquer plus de 5 $ par pip Avec un effet de levier de 20 : 1 la taille de votre trade sera donc de 50 000 $
• Si votre trade est stoppé vous perdrez 1 000 $ ce qui représente bien 1 % de votre solde.